Gemiddelde Ware Range - ATR Wat is die gemiddelde Ware Range - ATR Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n maatstaf van wisselvalligheid deur Welles Wilder bekendgestel in sy boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die ware omvang aanwyser is die grootste van die volgende: huidige hoë minus die huidige lae, die absolute waarde van die huidige hoë minder die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige noue. Die gemiddelde ware omvang is 'n bewegende gemiddelde. oor die algemeen 14 dae, van die ware omvang. Afbreek Gemiddelde Ware Range - ATR Wilder oorspronklik ontwikkel die ATR vir kommoditeite, maar die aanduiding kan ook gebruik word vir aandele en indekse. Eenvoudig gestel, 'n voorraad ondervind 'n hoë vlak van wisselvalligheid het 'n hoër ATR, en 'n lae wisselvalligheid voorraad het 'n laer ATR. Die ATR kan gebruik word deur die mark tegnici om te betree en die uitgang ambagte, en dit is 'n nuttige instrument om by te voeg tot 'n handel stelsel. Dit is geskep om voorsiening te maak handelaars om meer akkuraat te meet die daaglikse wisselvalligheid van 'n bate deur die gebruik van eenvoudige berekeninge. Die aanwyser dui nie die prys rigting, eerder dit word hoofsaaklik gebruik om wisselvalligheid wat veroorsaak word deur gapings te meet en te beperk op of af beweeg. Die ATR is redelik maklik om te bereken en moet net historiese prys data. ATR Berekening Voorbeeld Handelaars kan korter tydperke gebruik om meer handel seine op te wek, terwyl langer tydperke het 'n hoër waarskynlikheid minder handel seine op te wek. Byvoorbeeld, veronderstel 'n korttermyn-handelaar net wil die wisselvalligheid van 'n voorraad te analiseer oor 'n tydperk van vyf handel dae. Daarom kan die handelaar die vyfdaagse ATR te bereken. Die aanvaarding van die historiese prys data is gereël in omgekeerde chronologiese volgorde, die handelaar kry die maksimum van die absolute waarde van die huidige hoë minus die huidige lae, absolute waarde van die huidige hoë minus die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige sluit. Hierdie berekeninge van die ware omvang is gedoen vir die vyf mees onlangse handelsdae en word dan gemiddeld tot die eerste waarde van die vyf-dag ATR te bereken. Geskatte ATR Berekening Aanvaar die eerste waarde van die vyf-dag ATR word bereken teen 1.41 en die sesde dag het 'n ware omvang van 1.09. Die opeenvolgende ATR waarde kan geskat word deur die vorige waarde van die ATR te vermenigvuldig met die aantal dae minder een, en dan voeg die ware omvang van die huidige tydperk na die produk. Volgende, verdeel die som van die gekose tydperk. Byvoorbeeld, is die tweede waarde van die ATR na raming 1,35, of (1.41 (5-1) (1.09)) / 5. Die formule kan oor die hele tyd herhaal word period. Enter Winsgewende Gebied met 'n gemiddelde Ware Range Die aanwyser bekend as die gemiddelde ware omvang (ATR) kan gebruik word om 'n volledige handel stelsel te ontwikkel of gebruik word vir toegang of uitgang seine as deel van 'n strategie. Professionals het hierdie wisselvalligheid aanwyser gebruik vir dekades om hul handel resultate te verbeter. Vind uit hoe om dit te gebruik en hoekom moet jy dit te probeer. Wat is ATR Die gemiddelde ware omvang is 'n wisselvalligheid aanwyser. Wisselvalligheid meet die sterkte van die prys aksie. en word dikwels oor die hoof gesien vir leidrade op die mark rigting. 'N beter bekend wisselvalligheid aanwyser is Bollinger Bands. In Bollinger op Bollinger Bands (2002). John Bollinger skryf dat 'n hoë wisselvalligheid wek lae en lae wisselvalligheid wek hoog. Figuur 1 hieronder, fokus uitsluitlik op wisselvalligheid, weglating prys sodat ons dit wisselvalligheid volg 'n duidelike siklus kan sien. Hoe naby aan mekaar die boonste en onderste Bollinger Bands is op enige gegewe tyd illustreer die mate van wisselvalligheid van die prys ondervind. Ons kan sien die lyne begin redelik ver uitmekaar op die linkerkant van die grafiek en konvergeer as hulle die middel van die grafiek nader. Na bykans mekaar raak, skei hulle weer, wat 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid gevolg deur 'n tydperk van lae onbestendigheid. (Vir meer inligting basiese beginsels van Bollinger Bands.) Bollinger Bands is goed bekend en hulle kan vir ons sê 'n baie oor watter geneig om te gebeur in die toekoms is. Die wete dat 'n voorraad is geneig om te verhoog wisselvalligheid beleef nadat weggetrek binne 'n nou band maak dat voorraad ter waarde van om op 'n handel horlosie lys. Wanneer die tempo plaasvind, die voorraad is geneig om 'n skerp skuif ervaar. Byvoorbeeld, wanneer Hansen (Nasdaq: Hans) uitgebreek het van daardie lae wisselvalligheid reeks in die middel van die grafiek (sien bo), is dit byna verdubbel het in prys oor die volgende vier maande. Die ATR is 'n ander manier van kyk na wisselvalligheid. In Figuur 2, sien ons dieselfde sikliese gedrag in ATR (getoon in die onderste gedeelte van die grafiek) soos ons gesien het met Bollinger Bands. Tydperke van lae onbestendigheid, gedefinieer deur 'n lae waardes van die ATR, word gevolg deur 'n groot prys beweeg. Handel met ATR Die vraag handelaars in die gesig staar, is hoe om voordeel te trek uit die wisselvalligheid siklus. Terwyl die ATR ons nie die geval vertel in watter rigting die tempo sal plaasvind, kan dit tot die sluitingsprys bygevoeg en die handelaar kan koop Wanneer die volgende paar dae die prys bedrywe wat waarde. Hierdie idee word in Figuur 3. Trading seine voorkom relatief selde, maar gewoonlik raak te sien beduidende tempo punte. Die logika agter hierdie seine is dat wanneer die prys sluit meer as 'n ATR bokant die mees onlangse naby, 'n verandering in wisselvalligheid plaasgevind het. Neem 'n lang posisie is 'n weddenskap dat die voorraad sal volg in die opwaartse rigting. ATR afrit Teken Handelaars kan kies om hierdie bedrywe te verlaat deur die opwekking van seine wat gebaseer is op die aftrekking van die waarde van die ATR van die einde. Dieselfde logika geld vir hierdie reël - wanneer die prys sluit meer as een ATR hieronder die mees onlangse toemaak, het 'n beduidende verandering in die aard van die mark plaasgevind het. Sluiting van 'n lang posisie raak 'n veilige weddenskap nie, want die voorraad is geneig om 'n handels-reeks of agteruit te gaan op hierdie punt. (Vir verwante leesstof, sien retracement of terugskrywing: weet wat die verskil.) Die gebruik van die ATR is die mees algemeen gebruik word as 'n afrit metode wat maak nie saak hoe die inskrywing besluit geneem kan word. Een gewilde tegniek staan bekend as die kandelaar uitgang en is ontwikkel deur Chuck Lebeau. Die kandelaar uitgang plaas 'n sleep stop onder hoogste hoog dat die voorraad bereik omdat jy die handel aangegaan. Die afstand tussen die hoogste hoog en die stop vlak word gedefinieer as 'n paar meer as een keer die ATR. Byvoorbeeld, kan ons drie keer die waarde van die ATR van die hoogste hoë trek omdat ons die handel aangegaan. (Vir verwante leesstof, sien achterhoede-Stop tegnieke.) Die waarde van hierdie volgkeerverlies is dat dit vinnig beweeg opwaarts in reaksie op die mark aksie. Lebeau het die naam gekies kandelaar want net soos 'n kandelaar hang af van die plafon van 'n kamer, die kandelaar uitgang hang af van die hoë punt of die plafon van ons handel. Die ATR Advantage ATR's is, in 'n paar maniere, beter as die gebruik van 'n vaste persentasie omdat hulle verander gebaseer op die eienskappe van die voorraad verhandel, die erkenning van die feit dat wisselvalligheid wissel oor kwessies en marktoestande. Soos die handel reeks brei of kontrakte, die afstand tussen die stop en die sluitingsprys pas outomaties en beweeg na 'n toepaslike vlak, die balansering van die handelaars verlang om winste te beskerm by die noodsaaklikheid daarvan om die voorraad te skuif binne die normale omvang. (Vir meer inligting 'n logiese metode van Stop plasing.) ATR tempo stelsels kan gebruik word deur strategieë van enige tyd raam. Hulle is veral nuttig as dag handel strategieë. Met behulp van 'n 15-minute tyd raam, dag handelaars optel en aftrek van die ATR van die sluitingsprys van die eerste 15 minute bar. Dit bied inskrywing punte vir die dag, met stop geplaas om die handel met 'n verlies maak as pryse terug te keer na die einde van die eerste bar van die dag. Enige tyd, soos vyf minute of 10 minute, kan gebruik word. Hierdie tegniek kan 'n 10-tydperk ATR, byvoorbeeld, wat data van die vorige dag sluit gebruik. Nog 'n variasie is 'n veelvoud van ATR's, wat kan wissel van 'n breukdeel bedrag, soos 'n half gebruik, om soveel as drie (as dit nie daar te min bedrywe om die stelsel winsgewend te maak). In sy 1990 boek, Dag Trading met korttermyn-prys Patrone en Opening Range Breakout. Toby Crabel getoon dat hierdie tegniek werk op 'n verskeidenheid van kommoditeite en finansiële toekoms. Sommige handelaars aan te pas die gefiltreerde golf metodologie en gebruik ATR's in plaas van persentasie beweeg na die mark draaipunte identifiseer. Onder hierdie benadering toe pryse beweeg drie ATR's van die laagste sluit, 'n nuwe up golf begin. 'N Nuwe af golf begin wanneer die prys beweeg drie ATR's onder die hoogste naby sedert die begin van die up golf. (Vir meer insigte, sien surf met Filtered Waves.) Ten slotte Die moontlikhede vir hierdie veelsydige instrument word eindeloos, net soos die wins geleenthede vir die kreatiewe handelaar. Dit is ook 'n nuttige aanwyser vir die langtermyn-beleggers te monitor, want hulle moet verwag tye van verhoogde wisselvalligheid wanneer die waarde van die ATR relatief stabiel vir verlengde periodes van tyd gebly het. Hulle sal dan gereed wees vir wat 'n onstuimige mark rit kon wees, hulle te help om te verhoed dat paniek in dalings of kry gedra manier met irrasionele uitbundigheid as die mark breek higher. Bollinger Bands 'n eenvoudige maar kragtige aanwyser, ideaal vir handelaars wat soos visuele styl van handel . Bollinger Bands: vinnige opsomming Geskep deur John Bollinger, die Bollinger Bands aanwyser maatreëls markonbestendigheid en bied 'n baie nuttige inligting: - tendens rigting - tendens voortsetting of pousering - tydperke van die mark konsolidasie - tydperke van die komende groot wisselvalligheid breakouts - relatiewe mark tops en bottoms en prys teikens. Bollinger Bands interpretasie Bollinger Bands aanwyser bestaan uit drie bande, wat 85 van die tyd prys te behou binne hul grense: - Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) in die middel (met standaard waarde van 20) - Laer band - SMA minus 2 standaardafwykings - Bo band - SMA plus 2 standaardafwykings die standaard waarde vir Bollinger Bands in Forex is (20,2) - die instellings goed wees met behulp van ons screenshots. Wanneer die mark raak meer wisselvallig, sal die bande ooreenstem met die verbreding en wegbeweeg vorm die middellyn. Wanneer die mark stadiger en minder vlugtige, sal die bande nouer aan mekaar beweeg. Hoe om handel te dryf met Bollinger Bands Prys beweeg in boonste bands kanaal uptrend, laer - verslechtering neiging Dit is baie maklik om te identifiseer oorheers prys rigting deur eenvoudig die vraag te beantwoord: in watter deel van die Bollinger Bands die prys verhandel tans As prys bly bo die middel lyn in die boonste kanaal weve het 'n heersende uptrend. As onder die middellyn in die laer kanaal het ons 'n heersende verslechtering neiging. En net in geval jy het gemis die begin van die tendens, kan Bollinger Bands jou help om in die tendens met 'n goeie risiko vir verhouding beloon met 'n terugsakking. Net kyk vir dalings teen die middel Bollinger Bands lyn en sit in die rigting van die tendens. Lae wisselvalligheid, gevolg deur 'n hoë wisselvalligheid breakouts Wanneer Bollinger Bands begin om af te vernou tot die punt toe hulle visueel is die vorming van 'n netjiese stywe reeks (gemeet nie anders kan as om deur die oog), soos aangedui op die kiekie hieronder, die situasie seine van die komende toename in onbestendigheid keer mark breek buite die bands. Dit is soortgelyk aan 'n stil tyd voor die storm. Hoe meer tyd verloop, terwyl die prys is vervat in die smal Bollinger Bands reeks, hoe meer aggressief en uitgebreide tempo verwag. Prysbewegings buite die bands tendens voortsetting Wanneer prysbewegings en sluit buite die Bollinger boonste of onderste bands, impliseer dit 'n voortsetting van die tendens. Met dit voortgaan Bollinger Bands uit te brei soos wisselvalligheid styg. Maar dit is nie altyd reguit vorentoe gegaan; op 'n stadium sluitingsdatum buite Bollinger Bands prys uitputting en opkomende tendens omkeer sal beteken. Bollinger Bands alleen is nie in staat om voortsetting en ommekeer patrone te identifiseer en vereis ondersteuning van ander aanwysers, soos dikwels RSI, ADX of MACD in die algemeen alle vorme aanwysers dat markte van 'n ander as wisselvalligheid na vore te bring en die tendens voornemende (momentum, volume, mark krag , divergensie ens). Tendens omkeer patrone met Bollinger Bands As 'n reël, 'n lamp sluit buite Bollinger Bands later deur 'n kers sluit in die Bollinger Bands dien as 'n vroeë teken van die vorming tendens omkeer. Dit is egter nie 'n 100 versekering van 'n onmiddellike tendens omkeer. Sedert lank aggressiewe tendens ontwikkel nie, wat dikwels, sal daar wees op algemene meer terugskrywings as voortsetting gevalle, nog net filter seine uit ander aanwysers kan help om waar en vals mark tops en bottoms te sien. Praat van die laaste, Bollinger Bands is ook in staat om ondersteuning dubbele bo-op en dubbele bodem patroonherkenning en handel. W en M patrone met Bollinger Bands A Double Top of M patroon is 'n sell opstel. Met Bollinger Bands kom dit toe die volgende volgorde plaasvind: - prys dring die laer band, - trek terug na die middellyn, - 'n nuwe daaropvolgende lae gevorm word, en hierdie lae bokant die onderste band en nooit het dit aangeraak. - N opstel is bevestig toe die prys bereik en kruisies die middel Bollinger lyn. Trouens, 'n baie konserwatiewe handel benadering vereis dat die prys aan te steek en toe te maak aan die ander kant van Bollinger Bands middellyn voor die tendens verandering bevestig. Soos u waarskynlik opgemerk het, die Midde-Bollinger Bands lyn is bloot 'n 20 SMA (verstek) lyn. Hierdie eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is op sigself 'n wyd gebruik alleenstaande aanwyser, wat Forex-handelaars te help identifiseer heersende tendense en bevestig handel seine. Bollinger Bands is 'n geregistreerde handelsmerk van Bollinger, John A. Die handelsmerk is geregistreer vir Finansiële analise en navorsing dienste. Registrasie Datum: 2011/12/20 Kopiereg kopie Forex-aanwysers Kommentaar Kom voort oor Bollinger Bands. Nog 'n bekende benadering is om 2 stelle van Bollinger bands gebruik: Bollinger bands (20, 2) en Bollinger bands (20, 1) saam op een grafiek. Wat beteken dit, dit skep 'n stel van kanale, kan die grense van wat effektief gebruik word om die sterkte van 'n tendens te meet. Naamlik: - Wanneer die mark ambagte binne die BB (20, 1), dit dui op 'n flou tendens, 'n gebrek aan 'n tendens of 'n verandering van 'n tendens. - Wanneer die mark ambagte buite die BB (20, 1), stel dit 'n sterker skuif en bewys van 'n tendens. - Wanneer die prys beweeg buite die BB (20, 2), hierdie stel 'n ekstra versnelling van die beweging, wat binnekort 'n ommekeer sal maak of ten minste 'n pouse - dus, dit is die regte tyd om kontant in op die top / onderkant. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld, waar verskillende tendens voorwaardes word uitgelig in kleure: 1. Rooi kol - 'n sterk verslechtering neiging is duidelik sigbaar in die rooi uitgelig area as prysbewegings in tussen die bande (20, 1) en (20, 2) . 2. Geel kol - prys opbrengste terug in die BB (20, 1) - geen tendens. 3. Groen kol - 'n sterk uptrend, gevolg deur 'n lang lomp kers - 'n versnelling van 'n tendens, wat binnekort pouseer - prys terug terug op die binnekant van die BB (20, 1). Goeie werk. Thanx vir beskrywing. hou so aan. God seën u. Average Ware Range (ATR) Bands Gemiddelde True Range is in sy 1978 boek van nuwe konsepte in die tegniese handel stelsels deur J. Welles Wilder bekendgestel. ATR word in meer besonderhede op Gemiddeld Ware Range. Wilder ontwikkel-tendens volgende Volatiliteit Tops gebaseer op gemiddelde ware omvang, wat later in Gemiddeld Ware Range achterhoede Stop ontwikkel. maar hulle het twee groot swakhede: Tops afwaarts beweeg tydens 'n up-tendens as Gemiddelde Ware Range verbreed. Ek is ongemaklik met hierdie: stop moet net beweeg in die rigting van die tendens. Die Stop-en-Reverse meganisme aanvaar dat jy oorskakel na 'n kort posisie wanneer gestop uit 'n lang posisie, en omgekeerd. Al te dikwels, is handelaars gestop vroeg toe ná 'n tendens en wil weer in te voer in dieselfde rigting as hul vorige handel. Gemiddelde Ware Range Bands spreek beide swakhede. Stop net beweeg in die rigting van die tendens en nie aanvaar dat die tendens omgekeer wanneer die prys gaan oor die stop vlak. Seine gebruik word vir uitgange: Verlaat n lang posisie wanneer die prys kruisies onder die laer gemiddelde Ware Range Band. Verlaat 'n kort posisie wanneer die prys bo die boonste Gemiddelde Ware Range Band kruis. Terwyl onkonvensionele, kan die bande gebruik word om inskrywings sein wanneer dit gebruik word in samewerking met 'n tendens filter. 'N kruis van die teenoorgestelde groep kan ook gebruik word as 'n teken om jou winste te beskerm. Voorbeeld Die RJ CRB Commodities Index einde van 2008 af-tendens vertoon met Gemiddeld Ware Range Bands (21 dae, 3xATR, Slotkoers) en 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde gebruik as 'n tendens filter. Muis oor grafiek onderskrifte te handel seine te vertoon. Gaan kort S wanneer die prys sluit onder die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde en die laer groep afrit X wanneer die prys sluit bokant die boonste band gaan kort S wanneer die prys sluit onder die laer groep afrit X wanneer die prys bo die boonste band sluit Gaan kort S toe prys sluit onder die laer groep afrit X wanneer die prys bo die boonste band Geen lang posisies geneem word wanneer die prys is laer as die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde sluit nie kort posisies wanneer bokant die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Daar is twee opsies beskikbaar: Slotkoers: ATR Bands is geplot rondom die sluitingsprys. HighLow: Bands is geplot met betrekking tot 'n hoë en 'n lae pryse, soos Chandelier uitgange. Die ATR tydperk verstek is 21 dae, met veelvoude ingestel op 'n standaard van 3 x ATR. Die normale omvang is 2, vir baie kort termyn, tot 5 vir 'n lang termyn ambagte. Veelvoude minder as 3 is geneig om whipsaws. Sien aanwyser paneel vir aanwysings oor hoe om 'n indicator. Average Ware Range aanwyser Ware Range word bereken as die grootste van: Hoë vir die tydperk minder die Lae vir die tydperk. Hoë vir die tydperk minder die buurt vir die vorige tydperk. Close vir die vorige tydperk en die Lae vir die huidige tydperk. Eintlik is die buurt vir die vorige tydperk is vervang die huidige lae, indien laer, of vir die huidige hoë, as hoër. Gemiddelde Ware Range is tipies 'n 14 dag eksponensiële bewegende gemiddelde van Ware Range. Gebruikers moet pasop, by die opstel van tydperke vir Welles Wilders aanwysers, dat hy nie die standaard eksponensiële bewegende gemiddelde formule gebruik nie. Sien Ons beveel aan dat gebruikers probeer korter tydperke wanneer die gebruik van een van die bogenoemde aanwysers. Byvoorbeeld, as jy die dop 'n 30-dag siklus jy normaalweg sou kies 'n 15-dag aanwyser tydperk. Met die ATR, pas die tydperk soos volg: ATR tydperk (n 1) / 2 (15 1) / 2 8 dae
No comments:
Post a Comment